量化交易策略压力测试通过设定极端情景,用历史模拟等方法进行。情景设计基于历史极端事件等,结果分析看策略在极端情景下的表现。
股票开户时,天津的券商对量化交易的策略回测结果的应用是否需要进行压力测试?
量化交易的工具能不能支持策略的压力测试?比如模拟指数单日暴跌 5%、千股跌停的极端行情下策略的回撤情况?
量化交易开户后,怎样利用平台的模拟交易资金进行策略的压力测试?
期货“策略压力测试”如何模拟“极端跳空”和“流动性枯竭”场景?
量化交易的回测功能是不是支持压力测试?比如模拟股灾、极端涨跌停行情下策略的表现,评估策略的抗风险能力?