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压力测试的作用是评估算法交易策略在极端市场环境下的表现，识别策略可能面临的潜在风险，检验策略的抗风险能力和稳定性 。进行压力测试时，首先需确定压力测试的场景，包括历史上的极端市场事件（如金融危机、股市崩盘），以及假设的极端情景（如利率大幅波动、汇率剧烈变动） 。然后，将算法交易策略应用于这些极端场景，模拟策略的运行情况，计算策略在极端情况下的收益率、最大回撤、风险暴露等指标 。分析测试结果，评估策略的风险承受能力，若发现策略在极端情况下存在较大风险，需对策略进行调整和优化 。
发布于2025-5-10 21:25 武汉
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