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算法交易的执行效率可从交易速度、成交价格、交易成本等方面衡量。主要指标包括：成交时间，即从发出交易指令到完成交易的时间，越短表示执行效率越高；滑点，指实际成交价格与预期交易价格的差值，滑点越小，执行效率越高；冲击成本，衡量交易对市场价格的影响程度，冲击成本低表明交易执行对市场价格影响小；成交量加权平均价格（VWAP）偏差，用于评估算法交易执行价格与市场平均价格的偏离程度，偏差越小，执行效率越高 。
发布于2025-5-10 17:39 武汉
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