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算法交易策略的夏普比率如何计算？它反映了什么？​
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夏普比率

算法交易策略的夏普比率如何计算？它反映了什么？​

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计算：夏普比率的计算公式为SharpeRatio=σp​E(Rp​)−Rf​​，其中E(Rp​)是投资组合p的预期收益率，Rf​是无风险利率，σp​是投资组合p的收益率标准差。在实际计算中，通常用历史数据来估计预期收益率和标准差。

反映内容：夏普比率反映了在承担单位风险的情况下，投资组合所能获得的超额收益。比率越高，说明策略在同等风险下获得的收益越高，即风险调整后的收益越好。

发布于2025-5-10 17:32 武汉

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