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牛市看涨期权价差策略：买入较低行权价格的看涨期权，同时卖出较高行权价格的看涨期权。适用于预期标的资产价格温和上涨的行情，通过收取较高行权价格期权的权利金来降低购买较低行权价格期权的成本，同时限制收益和风险。
熊市看跌期权价差策略：买入较高行权价格的看跌期权，同时卖出较低行权价格的看跌期权。当预期标的资产价格温和下跌时使用，同样通过卖出低行权价格期权收取权利金来降低成本，收益和风险也都有一定限制。跨式组合策略：同时买入相同行权价格、相同到期日的看涨期权和看跌期权。适用于预期标的资产价格将有大幅波动，但不确定波动方向的情况。无论标的资产价格大幅上涨还是下跌，只要波动幅度足够大，投资者都可以通过行权或平仓获利，但如果价格波动较小，投资者可能会损失购买期权的权利金。
蝶式套利策略：由三个不同行权价格的期权组成，包括买入一个较低行权价格的看涨期权、买入一个较高行权价格的看涨期权，同时卖出两个中间行权价格的看涨期权（也可以是看跌期权组合）。该策略适用于预期标的资产价格波动较小，且会在一定范围内波动的情况，通过构建此组合，在标的资产价格接近中间行权价格时获得最大收益，风险相对有限。
发布于2025-5-8 15:09 武汉
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