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过度拟合表现为策略在回测数据上表现极佳，但在样本外数据或实际交易中表现不佳。判断指标包括回测的夏普比率过高、胜率过高且盈亏比不合理、策略对历史数据的拟合程度过高等。
发布于2025-5-5 14:49 武汉
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我写了一个策略，回测年化收益40%多，夏普比率3.2，看起来很好。但朋友说可能是过拟合了，怎么判断是不是过拟合？有哪些方法可以避免？
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如果回测可能受到过度拟合影响，交易明细抽查能怎样帮助重新判断收益曲线？
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量化回测的时候，是不是要用样本外数据测试，避免过拟合？
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