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波动率上升：可采用买入跨式或宽跨式策略。买入跨式策略是同时买入相同行权价格、相同到期日的看涨期权和看跌期权，当股价大幅波动时，无论涨跌都能获利。买入宽跨式策略类似，只是看涨期权和看跌期权的行权价格不同，成本相对较低，但股价波动需更大才能盈利。也可适当增加期权多头仓位，因为波动率上升会增加期权的时间价值和潜在收益。
波动率下降：可考虑卖出跨式或宽跨式策略，通过收取期权费盈利，但需注意股价不能有大幅波动，否则会遭受损失。对于已持有的期权，如果预期波动率持续下降，可提前平仓部分或全部期权，避免时间价值加速衰减。还可采用备兑开仓策略，即持有股票的同时卖出看涨期权，在波动率下降、股价相对稳定时，可获得期权费收入。
发布于2025-5-5 12:00 郑州
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量化交易的策略能设置自动跟踪个股的波动率变化，比如波动率下降时买入？
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