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构建模型步骤：首先确定一系列可能的因子，包括基本面因子（如盈利、负债、成长等）、技术因子（如均线、成交量等）、市场情绪因子等。然后收集历史数据，对因子进行计算和标准化处理。接着通过相关性分析等方法去除高度相关的因子，避免因子冗余。再利用统计方法或机器学习算法，如回归分析、支持向量机等，确定因子与股票收益率之间的关系，构建选股模型。最后通过回测和优化，调整模型参数，提高模型的准确性和稳定性。因子筛选方法：
一是基于经验和理论筛选，选择那些被广泛认可的、与股价相关的因子。
二是通过相关性分析，剔除与其他因子相关性过高的因子，一般认为相关性系数高于 0.7 的因子可考虑去除。
三是进行因子的有效性检验，如计算因子的 IC 值（信息系数），IC 值较高且稳定的因子通常具有较好的选股效果。四是采用机器学习中的特征选择方法，如随机森林的特征重要性评估，选择对模型贡献较大的因子。
发布于2025-5-4 16:20 武汉
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