+微信
资深杨经理
股票
帮助9453 从业9年 服务贴心
首发回答
构建模型步骤：首先确定一系列可能的因子，包括基本面因子（如盈利、负债、成长等）、技术因子（如均线、成交量等）、市场情绪因子等。然后收集历史数据，对因子进行计算和标准化处理。接着通过相关性分析等方法去除高度相关的因子，避免因子冗余。再利用统计方法或机器学习算法，如回归分析、支持向量机等，确定因子与股票收益率之间的关系，构建选股模型。最后通过回测和优化，调整模型参数，提高模型的准确性和稳定性。因子筛选方法：
一是基于经验和理论筛选，选择那些被广泛认可的、与股价相关的因子。
二是通过相关性分析，剔除与其他因子相关性过高的因子，一般认为相关性系数高于 0.7 的因子可考虑去除。
三是进行因子的有效性检验，如计算因子的 IC 值（信息系数），IC 值较高且稳定的因子通常具有较好的选股效果。四是采用机器学习中的特征选择方法，如随机森林的特征重要性评估，选择对模型贡献较大的因子。
发布于2025-5-4 16:20 武汉
当前我在线
直接联系我
1703位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
量化交易中，券商提供的 “多因子模型” 工具是否支持自定义因子？需要编程基础吗？
86
246
289
172
曲靖主板开户，哪家交易系统量化功能支持多因子模型构建？
207
想在海口市开户做量化多因子投资，哪家券商能提供多因子模型且佣金合理？
184
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
17376481806 
