期权涨跌幅限制通常与标的资产价格、行权价格等因素相关。以股票期权为例,上交所规定,认购期权涨跌幅 = max{行权价格 ×0.2%,min [(2× 正股价 - 行权价格),正股价]×10%};认沽期权涨跌幅 = max{行权价格 ×0.2%,min [(行权价格 - 2× 正股价),正股价]×10%}。当期权价格达到涨跌幅限制时,交易可能会受到限制,如达到涨停价可能只有买单,没有卖单;达到跌停价可能只有卖单,没有买单。
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