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您好，基金套利通过捕捉市场定价偏差或交易规则差异，以低风险方式获取超额收益，常见于LOF/ETF/QDII等特殊品种。其核心逻辑是利用“一二级市场价差”“跨境时差”“规则漏洞”等短暂机会，但需快速响应、精准计算并控制持仓风险，新手需先掌握基础规则再逐步进阶。
LOF/ETF折溢价套利
原理：当基金场内价格（二级市场）与净值（一级市场）出现价差（如溢价超1.5%），可通过“场内申购+二级卖出”或“二级买入+场内赎回”锁定差价。
操作：需开通股票账户并满足申购门槛（如LOF基金100元起），T日申购/赎回，T+2日到账，需承担2日市场波动风险。例如，某LOF基金溢价2%，扣除0.5%申赎费后仍有1.5%收益空间。
QDII基金时差套利
原理：利用海外市场与A股交易时间差，当QDII基金跟踪的标的（如美股指数）隔夜大涨但A股未开盘，可通过场内溢价买入套利。
操作：需关注美股收盘价与QDII基金估值差（如纳斯达克100指数涨2%，但基金溢价仅1%），次日A股开盘后溢价收敛时卖出，需警惕汇率波动与美股盘后交易反转风险。
分级基金折价并购套利（存量市场）
原理：部分分级A类基金因流动性枯竭出现折价（如折价5%），可通过买入A类+等比例B类合并为母基金赎回，赚取折价+母基金净值波动收益。
操作：需开通分级基金权限（30万元资产门槛），并注意母基金暂停申购、合并费率（0.5%-1%）等隐性成本，适合专业投资者。
基金套利是“刀尖舔血”的精细化操作，新手可从ETF溢价套利起步（如跟踪沪深300的ETF溢价超0.8%时尝试），搭配限价单挂单、分批建仓等风控手段。需警惕套利空间“转瞬即逝”（如LOF溢价通常仅维持数分钟）及“反套利陷阱”（如溢价消失后基金净值下跌）。如果您担心在操作过程中遇到问题，可以提前跟我沟通，与此同时，我司是排名前十的券商，可给您免费开通低佣金VIP账户+永久免费咨询服务，欢迎您点击右上角联系我。
发布于2025-4-29 11:07
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