回测是基于历史数据对策略进行模拟检验,它存在一定局限性。历史数据不代表未来市场走势,市场环境不断变化,新的事件、政策等都会影响实际交易。而且回测时假设交易能按预期执行,实际中可能存在滑点、成交不及时等问题。此外,回测可能未考虑到交易成本、冲击成本等,这些在实际交易中会影响收益。
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