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股票量化投资中，如何评估投资组合的风险水平呢？有哪些指标可以参考？
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股票入门手册 量化投资 投资组合

股票量化投资中，如何评估投资组合的风险水平呢？有哪些指标可以参考？

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首发 资深刘经理
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在股票量化投资里，评估投资组合风险水平可参考多个指标。

波动率衡量投资组合收益率的波动程度，波动率越大，风险越高。夏普比率反映承担单位风险所获得的超过无风险收益的额外收益，该比率越高，投资组合表现越好。最大回撤体现投资组合在特定期间内可能遭受的最大损失。

贝塔系数衡量投资组合相对于市场的波动情况，大于1表明波动比市场大，小于1则反之。索提诺比率仅考虑下行风险，比夏普比率更能反映在承担下行风险时的回报情况。

这些指标能从不同角度评估风险，不过单一指标有局限性，建议综合使用。若你想深入了解更多量化投资知识及获得个性化投资建议，右上角添加微信，还可免费领取《量化投资策略指南》！

发布于2025-4-22 12:05 北京

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发布于2025-4-22 13:30 广州

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京圈红韵 15:47

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 15:47

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