量化交易策略的回测结果和实际交易结果差异大吗,为什么?
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量化交易入门手册 量化交易策略

量化交易策略的回测结果和实际交易结果差异大吗,为什么?

叩富问财 浏览:393 人 分享分享

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量化交易策略的回测结果和实际交易结果往往存在差异,且有时差异较大。原因主要有以下几点:一是回测使用的是历史数据,市场环境会不断变化,未来市场不一定遵循历史规律;二是回测时通常忽略了滑点、冲击成本等交易成本,而实际交易中这些成本会影响收益;三是在实际交易中,可能存在流动性问题,导致无法按照回测时的理想价格成交。

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发布于2025-4-15 23:40 上海

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