量化交易模型的回测结果和实际交易表现差异较大时,该如何调整?
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量化交易模型的回测结果和实际交易表现差异较大时,该如何调整?

叩富问财 浏览:321 人 分享分享

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当量化交易模型的回测结果和实际交易表现差异较大,可从以下方面调整。一是检查数据质量,确保回测数据准确且无缺失、错误,若实际交易数据有新特征,及时更新回测数据。二是评估交易成本,回测时往往未充分考虑交易成本,如手续费、滑点等,在模型中加入这些成本因素再重新测试。三是优化参数,对模型中的参数进行敏感性分析,通过调整参数让模型适应实际市场变化。四是考虑市场环境,回测可能基于特定市场环境,若市场风格转变,需调整模型策略。

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发布于2025-4-15 22:08 上海

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