回测差异原因:滑点、市场冲击、数据质量。
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量化交易回测的数据是不是真实的历史行情数据,用券商的量化系统回测的结果和实盘交易的差距大不大?
量化回测的时候用前复权、后复权还是不复权的数据,结果更贴近实盘交易?
量化交易的回测结果看起来很好,实盘交易的时候收益差距大是什么原因导致的?