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要通过算法交易降低大宗订单冲击成本，有几个办法。首先是时间加权平均价格算法（TWAP），它把订单均匀分配到一段时间内成交，避免集中交易引起价格大幅波动。比如将一个大额订单分散在一个小时的交易时段里，按时间比例逐步成交。
还有成交量加权平均价格算法（VWAP），根据市场成交量来分配订单，成交量大的时候多成交一些，成交量小的时候少成交，尽可能让成交价格接近市场平均成交价。
另外，还能采用冰山算法，把大宗订单拆分成多个小订单，隐藏真实订单规模，让市场难以察觉，减少对价格的冲击。
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发布于2025-3-17 00:20 杭州
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