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通过Black - Litterman模型优化量化交易策略可按以下步骤进行：
首先，确定市场均衡收益，借助历史数据和市场信息估计资产的均衡预期收益率与协方差矩阵。
其次，融入投资者观点，将个人对某些资产收益的判断转化为观点矩阵和置信度矩阵。
然后，结合两者，利用模型将市场均衡收益与投资者观点融合，得到新的预期收益率。
最后，进行资产配置优化，基于新的预期收益率和协方差矩阵，用优化算法确定资产的最优权重，进而调整量化交易策略，提高策略收益与风险控制能力。
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发布于2025-2-21 11:38 杭州
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