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量化交易策略的风险评估方法多样，主要有以下几种： 波动率度量
计算策略收益率的标准差，标准差越大，表明策略收益波动越大，风险越高。 最大回撤
衡量策略在特定时间段内从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略可能遭受的最大损失。 夏普比率
综合考虑策略的收益和风险，该比率越高，说明策略在承担单位风险时获得的超额回报越高。 风险价值（VaR）
估算在一定置信水平和持有期内，策略可能面临的最大损失。
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发布于2025-2-6 15:31 杭州
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