量化交易中的交易策略最大回撤计算方法有哪些?
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量化交易中的交易策略最大回撤计算方法有哪些?

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    量化交易中交易策略最大回撤计算方法有:简单法,即找出策略运行期间资产净值从峰值到谷底的最大跌幅;移动窗口法,通过设定移动窗口计算窗口内最大回撤以观察短期波动;分位数法,基于资产净值分布计算特定分位数下的最大回撤,考量极端情况。

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发布于2025-1-22 10:57 杭州

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