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量化交易的风险评估指标有哪些？

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    量化交易的风险评估指标主要有以下几种： 最大回撤：指在一定时间内，账户净值从最高点到最低点的最大跌幅，反映策略可能面临的最大损失。 波动率：衡量资产价格波动的剧烈程度，通常用标准差来表示，波动率越高，风险越大。 夏普比率：反映单位风险下的超额收益，数值越高，表明策略在承担单位风险时获得的超额回报越高。 索提诺比率：与夏普比率类似，但只考虑下行风险，更侧重于衡量策略在下跌市场中的表现。 胜率：策略盈利交易次数占总交易次数的比例，体现策略的盈利能力和稳定性。

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发布于2025-1-21 14:56 杭州

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量化交易的风险评估指标主要有以下几种。佣金低，交易顺，开户找我，微信联系，股市之路平坦！

发布于2025-1-21 15:01 广州

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#量化交易# @ 群友热聊中~

程老师 23:28

量化交易的风险评估方法有不少。其一，历史数据回测法，就是用过去的市场数据检验量化策略，看它在不同市场环境下的表现，以此预估未来风险。其二，压力测试法，模拟极端市场情况，像股灾、金融危机...

临江小杜 23:28

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 23:28

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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