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基本原理：多因子模型假设资产的收益率受多个不同因素影响。通过对这些因素进行量化分析，构建模型来解释和预测资产价格变动。例如，股票收益率可能受公司盈利、估值、市场情绪等多种因子共同作用 。
因子选择与构建：经济逻辑筛选：基于经济学原理和市场经验，挑选与资产价格相关的因素。如市盈率（PE）因子，从估值角度反映股票价格合理性。 历史数据挖掘：利用历史数据，通过统计分析方法挖掘与资产收益率关联度高的因子。比如计算过去一段时间内，某技术指标与股票收益率的相关性，筛选出相关性强的指标作为因子 。 因子构建优化：对初步选定的因子，通过数据清洗、标准化处理等优化步骤，提升因子质量和稳定性。例如，对不同量级的因子进行标准化，使其具有可比性，便于后续模型构建 。
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发布于2025-1-20 15:23 杭州
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