对于看涨期权,执行价格低于当前指数价格越多,处于实值状态的可能性越大,潜在收益越高,但权利金也可能越高。对于看跌期权,执行价格高于当前指数价格越多,实值可能性越大,收益潜力越大。若执行价格与当前指数价格差距过大,期权可能处于深度虚值状态,价值较低,到期时可能一文不值。
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可转债的价格和正股价格之间有啥联动关系呢?
期货“止损后”价格立即反转,这种“最坏体验”如何避免影响“下一次执行”?