当一只股票或者一个投资组合上涨或下跌时，如何利用上证50股指期货做量化投资对冲策略？具体步骤能说说吗

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当一只股票或者一个投资组合上涨或下跌时，如何利用上证50股指期货做量化投资对冲策略？具体步骤能说说吗

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姜经理姜经理股票

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发布于2023-12-22 15:36 宁波

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一对一

明顾问明顾问股票

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构建量化对冲组合应注意，组合中要有足够多的股票数量，资金容量大约在1-10亿元，如果冲沪深300指数期货合约或者对冲上证50指数期货合约，那么，组合里的股票都应该是这两个指数对应的大中型股票，使得组合的风险收益比与相应的对冲期指的风险收益比相匹配，否则就不是风险中性策略而隐含有裸露风险。遇到极端的“一·九”行情的话，必爆仓无疑。

　　构建组合的股票数量众多的另一个好处是，根据资金量大小进行配置。即使10亿级别以上的资金量，也可以轻松融化再组合里，每只股票配置几百万资金量，像芝麻一样撒入大海，不会惊到股票里其他资金量大的投资者，跟随主流资本，稳稳坐轿盈利。

发布于2020-7-2 12:51 北京

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一对一

小李顾问小李顾问股票

帮助1629 从业7年响应及时

您好，需要有一定的相关性才可以做对冲。比如您的投资组合就是上证50成分股，则股票做多，期货做空就能对冲。盈利的话还需要稍微修改下。

发布于2021-3-16 16:29 成都

+管家

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一对一

章经理章经理股票

帮助10万+ 好评4645 从业6年

您好，股票投资有风险，分析可以找投顾服务

发布于2021-6-25 20:16 杭州

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