信息量:报单、撤单、询价(仅针对期权)等交易指令笔数之和;
报单成交比(OTR):(信息量/有成交的报单笔数)-1;
有成交的定单笔数:若某笔定单部分或全部成交,则该笔定单计为1笔成交,1笔定单若分多次成交不重复统计。
注:
1、大商所期权询价定单不计入信息量,郑商所、广期所、上期所、能源中心期权询价定单计入信息量。
2、郑商所:若某日在某合约上有信息量但无成交,则当日在该合约上其报单成交比(OTR)视为大于2。
3、上期所、能源中心:有成交的报单笔数为0时, 视其为1来计算OTR;
4、广期所:某日在某期货合约或期权合约月份上有信 息量但无成交,则当日在该期货合约或期权合约月份上其报单成交比(OTR)视为大于 2;
5、大商所:某日在某合约上有信息量但无成交,则OTR为极大值,即当日在该合约上其报单成交比(OTR)视为大于2;
6、信息量计算的基本逻辑:单笔下单全部成交或当天交易时间结束自动失效信息量记1次。
发布于2024-10-29 11:02 大连