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您好，跨品种套利，金融领域术语，是指利用两种不同、但相互关联的资产间的价格差异进行套利交易。跨品种套利的逻辑在于寻找不同品种但具有一定相关性的商品间的相对稳定的关系，以期价差或者价比从偏离区域回到正常区间过程中追逐价差波动的利润。
由于不同品种对市场变化的敏感程度不同，套利者根据对它们发展趋势的预测，可以选择多头套利或空头套利。
例如：套利者预期S&P500指数期货合约的价格上涨幅度将大于纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度时，买进S&P500指数期货合约，卖出纽约证券交易所综合股票指数期货合约。而当套利者预期纽约证券交易所综合股票指数期货合约的价格上涨幅度将大于S&P500指数期货合约的价格上涨幅度时，则卖出S&P500指数期货合约，买进纽约证券交易所综合股票指数期货合约。
跨品种套利背后的逻辑出发点，既可以通过基本面分析得出，如两品种处于同一产业链的上下游或两品种具有一定的消费替代性，也可以通过统计分析得出，如两品种的价格走势具有较高的相关性同时满足协整关系。
对市场的正确理解是取得好的交易结果的前提。对商品期货跨品种套利的市场理解包括两个层面：一是如果构建一个跨品种组合，涉及到品种的选择和配比系数的确定；二是对价差波动方式的理解。
发布于2024-9-23 11:34 北京
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