您好 期货策略的模型误差会对夏普比率产生多方面的影响:
当模型存在误差时:
首先,可能导致对预期收益的不准确估计。如果高估了收益,会使计算出的夏普比率偏高,给人一种策略表现良好的错觉;反之,如果低估了收益,则会使夏普比率偏低,可能掩盖了策略实际的相对优势。
其次,模型误差可能使风险评估不准确。例如,对波动率的错误计算,这会直接影响到分母中风险部分的衡量,进而改变夏普比率的大小。如果风险被低估,会使夏普比率看起来比实际更好;若风险被高估,则会使夏普比率显得较差。
总体而言,模型误差会干扰对期货策略真实绩效的准确评估,进而使夏普比率不能真实反映策略的风险调整后收益表现。
发布于2024-5-24 09:53 成都
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