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期货入门宝典 夏普比率 模型

期货策略的模型误差对夏普比率有何影响？

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您好 期货策略的模型误差会对夏普比率产生多方面的影响：

当模型存在误差时：

首先，可能导致对预期收益的不准确估计。如果高估了收益，会使计算出的夏普比率偏高，给人一种策略表现良好的错觉；反之，如果低估了收益，则会使夏普比率偏低，可能掩盖了策略实际的相对优势。

其次，模型误差可能使风险评估不准确。例如，对波动率的错误计算，这会直接影响到分母中风险部分的衡量，进而改变夏普比率的大小。如果风险被低估，会使夏普比率看起来比实际更好；若风险被高估，则会使夏普比率显得较差。

总体而言，模型误差会干扰对期货策略真实绩效的准确评估，进而使夏普比率不能真实反映策略的风险调整后收益表现。

发布于2024-5-24 09:53 北京

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