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夏普比率是测量投资组合风险调整后收益的指标，它通过将组合每单位超额收益率相对于无风险收益率的均值除以组合的波动率来衡量风险。夏普比率越高，意味着投资组合在每单位风险下实现了更高的收益。
最大回撤是衡量投资组合在一段时间内最大损失的指标，它表示投资组合在最糟糕的情况下会面临多大的损失。
在期货策略中，夏普比率和最大回撤都是非常重要的指标。夏普比率可以帮助投资者评估策略的风险调整后收益，并且可以比较不同策略的表现。最大回撤则可以帮助投资者了解在投资组合最糟糕的情况下会面临多大的损失。
夏普比率与最大回撤之间的作用主要体现在投资组合的整体表现上。一般来说，高夏普比率的策略通常表现为高风险高收益，而高最大回撤意味着策略可能会遭受较大损失。因此，投资者需要根据自身的风险偏好和资金承受能力综合考虑夏普比率和最大回撤这两个指标，找到最适合自己的投资策略。
总的来说，夏普比率和最大回撤是评估期货策略表现的重要指标，投资者需要综合考虑两者之间的关系，以制定最合适的投资方案。
希望以上回答能够帮助到您，如果您有更多期货相关的问题，可以直接电话或者微信联系我，谢谢！
发布于2024-5-24 10:37 上海
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社融数据外强中干，地产和茅台扶不起啊
引言：6月14日，5月份的社会融资规模（社融）数据终于公布了。尽管结果并不令人失望，但也难言乐观。这一数据对理解当前经济环境及老百姓消费和投资行为有着重要意义。社融数据，即社会融资规模，是指一定时期内实体经济从金融体系获得的资金总额。它是衡量金融体系对实体经济支持力度的重要指标。了解社融数据，可以判断当前居民和企业对于消费、储蓄以及借贷的态度，从而推测房地产市场、股市和消费市场的走向。根据最新数据显示，5月份社融存量达391.93万亿元，同比增长8.4%，增速较上月提高了0.1个百分点。当月新增社融达到2.1万亿元，比去年同期多增5132亿元，较4月份的下滑表现明显好转。具体来看，M1（狭义货币供应量）连续两个月下降，而M2（广义货币供应量）虽然持续增长，但其增幅已连续15个月下降。为了更好地理解这些数据，先简单科普一下货币供应量的概念：M0：流通中的现金M1：M0 + 企业活期存款M2：M1 + 定期存款 + 居民活期定期存款 + 其他存款当M2增量大于M1，并且M1出现下降时，这表明“剪刀差”在扩大，意味着社会中流动性较高的“活钱”越来越少。值得关注的是，尽管房价尚未显著上涨，茅台等消费品类股票却开始出现下跌趋势。这一现象与社融数据密切相关，反映了市场资金流向和投资者信心的变化。总结而言，5月份的社融数据显示出一些积极迹象，但整体经济环境仍存在诸多挑战。未来需要进一步观察政策导向和市场变化，以全面理解经济走势。
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