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期权的风险度有哪些指标衡量

叩富同城理财师 浏览：56 人 分享分享

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首发顾问 钟经理
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同城理财官方评定为【优质回答】

你好，期权的风险度通常通过以下指标来衡量：

1.Delta值：Delta是衡量标的资产价格变动时，期权价值的变化幅度。它表示标的资产价格变动一个单位时，期权价格变动的数量。Delta值可以是正数（对于认购期权）或负数（对于认沽期权），绝对值范围在0到1之间。例如，如果某认购期权的Delta值为0.5，那么当标的资产价格上涨1元时，期权价格将上涨0.5元。


2.Gamma值：Gamma衡量的是标的资产价格变动时，Delta值的变化幅度。它表示标的资产价格变动一个单位时，Delta值变动的数量。Gamma值越大，说明期权价格对标的资产价格变动的敏感度越高，即期权价格的变化可能更加剧烈。


3.Theta值：Theta衡量的是时间流逝对期权价值的影响程度。它表示距离到期日每经过一天，期权价值变动的数量（不考虑标的资产价格和波动率等其他因素的变化）。对于大多数期权来说，Theta值为负数，表示随着时间流逝，期权价值会逐渐衰减。


4.Vega值：Vega衡量的是标的资产价格波动率变动对期权价值的影响程度。它表示波动率每变动一个单位时，期权价值变动的数量。Vega值越大，说明期权价格对波动率变动的敏感度越高，即期权价值可能随着波动率的变化而产生较大的波动。


5.Rho值：Rho衡量的是无风险利率变动对期权价值的影响程度。它表示无风险利率每变动一个单位时，期权价值变动的数量。对于认购期权，Rho值通常为正；对于认沽期权，Rho值通常为负。这是因为无风险利率上升通常会使认购期权价值上升，而认沽期权价值下降。

这些指标共同构成了期权风险度的衡量体系，帮助投资者更全面地了解期权的风险特征，从而做出更合理的投资决策。如果您想交易期权，欢迎联系我详细交流。

发布于2024-5-19 12:40 上海

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