久期指的是债券的平均到期时间,即债券持有者收回其全部本金和利息的平均时间。对于十年期国债来说,其久期也是约为8年。
这是因为十年期国债的收益率大于3%,所以T1706的交割券期限也是10年。这意味着每单位投资金额可以获得约8年的平均收益。
如果收益率较票面偏离3.6%-3%=60bp,那么债券净价需要折价60*8=480bp,即T1706价格 = 100-4.8 = 95.2。
总之,十年期国债的久期约为8年,但具体数值可能会因市场情况和计算方法的不同而略有差异。以上内容如果有什么不明白的,欢迎添加微信交流。除了一对一答疑,还可提供以下免费服务:
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发布于2023-10-13 13:47 北京

