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期权市场中，什么是买入宽跨式组合？

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期权市场中，什么是买入宽跨式组合？

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共7个回答

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资深陈顾问

期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

期权有不同到期日的合约，现在是当月，下月，随后的两个季月四个月份的合约，这个跟股指期货是一样的，跨式组合的意思就是在不同到期日合约之间进行买卖对冲交易，可以按期货的套利去理解，上证50ETF期权的开户门槛是五十万，需要验资20个交易日，手续费是2元，这个是正规公司的开户要求，手续费您可以对比，是全包价

发布于2019-8-21 14:38 北京

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首席黄顾问首席黄顾问股票

帮助10万+ 好评7.9万从业7年

您好，是指同时买入多种期权，期权开户欢迎找我，我司期权佣金1.7元一张包含所有费用！我司股票开户低至成本价！敢说不怕你对比！绝对是市场更低价！

发布于2020-7-10 13:14 宁波

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3775 从业9年

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您好，买入宽跨式套利，是指同时买入相同数量的同一标的物、同到期日、较高行权价格看涨期权和较低行权价格看跌期权；

发布于2018-12-27 12:56 杭州

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一对一

资深邓经理资深邓经理股票

帮助5.5万好评1096 从业9年

您好，期权
期权是指在未来一定时期可以买卖的权力，是买方向卖方支付一定数量的金额
（指权利金）后拥有的在未来一段时间内（指美式期权）或未来某一特定日期（指欧式期权）以事先规定好的价格（指履约价格）向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权力，但不负有必须买进或卖出的义务。
期权交易事实上是这种权利的交易。买方有执行的权利也有不执行的权利，完全可以灵活选择。期权分场外期权和场内期权。场外期权交易一般由交易双方共同达成。
期权（Option），它是在期货的基础上产生的一种金融工具。从其本质上讲，期权实质上是在金融领域中将权力和义务分开进行定价，使得权力的受让人在规定时间内对于是否进行交易，行使其权力，而义务方必须履行。在期权的交易时，购买期权的和约方称作买方，而出售和约的一方则叫做卖方；买方即是权力的受让人，而卖方则是必须履行买方行使权力的义务人。具体的定价问题则在金融工程学中有比较全面的探讨。
期权主要有如下几个构成因素：①执行价格（又称履约价格〕。期权的买方行使权利时事先规定的标的物买卖价格。②权利金。期权的买方支付的期权价格，即买方为获得期权而付给期权卖方的费用。③履约保证金。期权卖方必须存入交易所用于履约的财力担保，④看涨期权和看跌期权。看涨期权，是指在期权合约有效期内按执行价格买进一定数量标的物的权利；看跌期权，是指卖出标的物的权利。当期权买方预期标的物价格会超出执行价格时，他就会买进看涨期权，相反就会买进看跌期权。
按执行时间的不同，期权主要可分为两种，欧式期权和美式期权。欧式期权，是指只有在合约到期日才被允许执行的期权，它在大部分场外交易中被采用。美式期权，是指可以在成交后有效期内任何一大被执行的期权，多为场内交易所采用。
举例说明：
（1）看涨期权：1月1日，标的物是铜期货，它的期权执行价格为1850美元/吨。A买入这个权利，付出5美元；B卖出这个权利，收入5美元。2月1日，铜期货价上涨至1905美元／吨，看涨期权的价格涨至55美元。A可采取两个策略：
行使权利一一A有权按1850美元/吨的价格从B手中买入铜期货；B在A提出这个行使期权的要求后，必须予以满足，即便日手中没有铜，也只能以1905美元吨的市价在期货市场上买入而以1850美元／吨的执行价卖给A，而A可以1905美元/吨的市价在期货币场上抛出，获利50美元（1905一1850一5）。B则损失50美元（1850一1905+5）。

发布于2018-12-27 12:57 深圳