上证所Level-2行情为上证所信息网络有限公司推出的上海证券交易所新一代行情,是在基础行情上增加了增值信息,以更好地满足机构投资者和专业投资者对行情信息的差异化需求。数据采用基于FIX/FAST协议的接口,行情通过上证所信息网络有限公司的专网传输。
对比Level-1行情的优势
上证所Level-2行情比Level-1增加的主要内容:
1.增加委托信息
汇总的委托笔数、委托数量及加权平均价格;前10档的价格、委托数量及委托笔数;前1档价位前50笔订单的委托数量;总的价位深度数量
2.增加成交数据
逐笔成交明细数据,买/卖方订单成交的最长等待时间
3.增加增值数据
买/卖方的累计撤单笔数、数量和金额,ETF申购
发布于2019-1-28 09:37 杭州
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