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在期货市场中牛市套利时，有哪些陷阱？

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在期货市场中牛市套利时，有哪些陷阱？

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首席杨经理

期货谢经理期货

帮助2万好评2.3万从业10年+

你好，牛市套利最怕是做错方向，另外套利比例不对称。期货年底开户优惠有礼，手续费可谈，欢迎咨询！

发布于2018-12-3 22:33 重庆

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首席杨经理基金

帮助1.2万好评1506 从业10年+

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中金所公告称，经中国证监会同意，自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货交易保证金标准统一调整为10%，中证500股指期货交易保证金标准统一调整为15%；二是自2018年12月3日起，将股指期货日内过度交易行为的监管标准调整为单个合约50手，套期保值交易开仓数量不受此限；三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓交易手续费标准调整为成交金额的万分之四点六。

受此消息影响，今日期货概念股大幅走强。截至11:30，中国中期、美尔雅、弘业股份、新华锦等多股涨停。

期指放开之后，对于基金、保险尤其是对回撤要求严格的机构投资者来说，能够对冲持股仓位无疑是一个利好。因为对冲同样的市值，资金占用率大大下降。另外，对于以完全对冲的阿尔法策略来说，之前股指期货的开仓限制与高保证金比例，让策略无法有效进行，由于对冲成本过高，不少该策略资金被迫撤出市场；期指市场恢复正常之后，这类资金流入股市是是大概率事件。有市场分析认为，此类资金规模在2000亿-3000亿之间，从这个角度来说，这对市场也是一种利好。

此外，从价值投资角度，之前会选择优秀成长公司长期持有但市场的波动不可避免，如果想避开指数波动对收益的影响，股指期货对冲无疑是一种好的方法。

借鉴其他重要金融市场的经验，用好股指期货能有诸多好处，除了对冲风险之外，还能为市场提供充沛的流动性，而流动性充沛起来，则有助于价格发现，对于加快探明市场底部有重大意义。

发布于2018-12-3 17:29 成都

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小贝经理股票

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牛市套利：当市场出现供给不足、需求旺盛或者远期供给相对旺盛的时候，导致较近月合约价格上涨幅度大于较远月合约价格的上涨幅度，或者近月合约价格下降幅度小于较远月合约的下跌幅度，无论是正向市场还是反向市场，买入较近月份的合约同时卖出较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为牛市套利。

熊市套利：当市场出现供给过剩、需求相对不足时，一般较近月合约价格下降幅度大于较远月合约价格的下降幅度，或者近月合约价格上涨幅度小于较远月合约的上涨幅度，无论是正向市场还是反向市场，卖出较近月份的合约同时买入较远月份的合约进行套利，盈利的可能性比较大，我们称这种套利为熊市套利。

发布于2018-12-3 17:37 成都

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