1. 计算平均回报率
首先,需要计算基金的平均回报率。用基金的每日净值数据计算每个交易日的日回报率,然后取这些回报率的平均值。
平均回报率 = (Σ(每日回报率)) / (交易日数)
其中,Σ表示对各个交易日的回报率求和,交易日数为指定时期的交易日数量。
2. 计算离差平方和
接下来,计算每个交易日的回报率与平均回报率之间的差异,然后将差异平方,并将这些平方值相加。
离差平方和 = Σ((每日回报率 - 平均回报率)^2)
其中,Σ表示对各个交易日的差异平方值求和。
3. 计算波动率
最后,使用离差平方和来计算基金的波动率。
波动率 = 平方根(离差平方和 / (交易日数 - 1))
其中,平方根表示计算离差平方和的平均值的开方,交易日数减去1是为了进行无偏估计。
需要注意的是,基金的波动率是一个统计指标,用来衡量基金净值的风险程度。通过计算得出的波动率只代表过去某一时期的表现,不能直接作为未来投资的依据,投资者应综合考虑其他因素来评估基金的风险和回报。
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发布于2023-8-22 10:16 广州