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如何利用期权进行原油跨市套利交易？
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如何利用期权进行原油跨市套利交易？

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您好，我们可以利用实际上是中东中质酸油国内到岸价的上海原油期货(INE)和芝加哥商品交易所WTI原油期权构成各种不同的市场中性或者含有多空头偏好的期货期权策略。这里举一个例子。

买入一手上海原油SC1809期货。买入一手芝加哥商品交易所WTI原油九月1809协定价格60美元看跌期权.卖出两手WTI原油九月协定价格为70美元的看涨期权,买入一手WTI原油九月协定价格为80美元的看涨期权，这样就形成了一个合成的铁蝴蝶(Butterfly)。(请看下面一张图)。

铁蝴蝶是希腊值风险系数相对比较低的期权策略.当然我们在这里也可以合成一个买入或者卖出跨式套利(Straddle)这样的希腊值风险系数相对比较高的期权策略。

总而言之，充分利用上海原油期货和芝加哥商品原油期货的所代表的原油现货在当前市场中的特性,我们就可以在原油衍生品市场中取得额外的收入(Alpha)。

发布于2018-9-13 13:33 长沙

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你好，目前国内原油期货还没有期权衍生品，国外应该是有的。可以运用国外的期权来进行跨市套利。如果你原油是做多的，可以在国外买入原油看跌期权对冲。做空类似。

发布于2018-9-13 16:09 重庆

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期权进行跨市场套利首先是需要有两个以上的原油期货和期权市场，但是期权一般投资者都是做不了的，所以这种套利方式暂时没法进行，

发布于2018-9-17 10:58 北京

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期货是与人签订买卖合约，到期必须履约（或对冲）；期权是买了一个买卖权力，到期可以行权（有利时），也可以放弃行权（无利时）。

发布于2018-9-13 15:19 武汉

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一对一
您好，期权进行跨市场套利首先是需要有两个以上的原油期货和期权市场，但是期权一般投资者都是做不了的，所以这种套利方式暂时没法进行。

发布于2018-11-29 14:25 成都

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