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股指期货程序化交易策略要如何制定？

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股指期货程序化交易策略要如何制定？

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共9个回答

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曾德平

王经理期货

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首先要明确交易策略的属性（趋势型、波动性、套利型…），也可以是以上多种简单交易模式的综合应用，然后根据所要交易的品种价格波动特性和所要交易的周期来制定交易策略，交易策略中设定目标利润和允许最大亏损，以及具体止盈止损点的设置。

发布于2020-11-13 09:36 上海

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

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您好，这个是可以在交易软件上进行设置的。

发布于2016-8-5 09:03 北京

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曾德平股票

帮助723 入驻10年+ 经验丰富

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　趋势是期货投资中最重要的原则之一，特别是对于没有定价能力的个人投资者。如果买卖方向与当时的价格趋势相反，只有恰好买中最低点或者是卖中最高点才有获利的机会，其余时期内，损失的概率远远大于获利的概率。

　　然后通过之前的交易数据，如K线组合、重要的移动平均线、成交量与持仓量等，确定几个与当时价格比较接近的关键阻力与支撑位置，一般可以设置3到4个关键位置。首先，该位置可以作为目前持仓的止损点或者是止赢点。如果价格的实际走向与之前判断的不一致，在跌破关键的支撑位置后并没有出现有力的反弹，可以考虑止损。同样，价格在突破关键的阻力位置后无力再挑战下一个高点，这时候可以考虑获利平仓。

　　其次，关键位置可以作为顺序加仓的参考价格。有经验的期货投资者大多建议将资金分成若干部分，采取等金额或者是从多到少的倒金字塔式分批开仓。在买入第一部分后，如果价格向上突破下一个阻力位置，可以继续买入，直到完成建仓目标为止。在建仓过程中同时将止损点不断推高，比如买入第二部分后，买入价格就成了止损点，即使在该价格止损，买入的第一部分仓位仍然是获利的。

　　如何合理设置止损和加仓价格就显得非常重要了，平均线是期货投资中最常用的工具。使用的周期长短与投资周期有关，一般参考日线、60分钟线、30分钟线，再短的周期更适合当日进出的短线交易。另外成交密集区和整数价格也是参考因素之一。关于如何设置合理的区间，期货投资有一个1-3法则，当潜在收益是潜在损失的3倍时，就值得投资。投资者可以参考该规则设置止损和加仓价格，策略中的加权平均买入价格的最大可能收益应该大于3倍于最大可能损失。

　　最后也是最重要的是，在投资过程中一定要严守纪律。有不少投资者尽管在开市前已经制订了详细的操作纪律，但到了实际操作中受价格剧烈变动的影响，又陷入追涨杀跌的短线操作中，如果节奏没有掌握好，容易陷入止损-追涨-止损的恶性循环当中。同时对于资金的分配同样要严格遵守纪律，如果与大趋势反向操作，动用的资金不能超过25%，如果需要持仓过夜的话，持仓合约金额最好不要超过总资产的30%，这样保证在判断失误的情况下仍然有机会翻身。

发布于2013-12-13 10:36 成都

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楼经理股票

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程序化交易的概念最早产生于上世纪70年代的美国。最初的时候，程序化交易只是组合交易的另一种称呼，只要投资者同时交易的股票数量达到15只或者更多，就可以被算作程序化交易。随着计算机以及网络技术的普及和应用，程序化交易逐渐演变成一种利用计算机根据事先设计好的规则或者交易模型，对行情进行判断，并自动下达买入卖出指令的交易过程。有需要可以联系我

发布于2013-12-27 15:56 天津

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期货经理期货

帮助1.2万好评700 入驻10年+

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你好，一般这类型的程序交易,包含二到多个公式,或数据,彼此互相运用,并可细分为以下各项：　　(1).长线掩护短线型:包含两个公式,例如:长线处于多方,短线也处于多方,则进场作多单,如长线为多短线为空则出场,空手观望；　　(2).少数服从多数型:至少包含三个公式,例如:公式中呈现2多1空,作一口多单,3多则加码一口多单,回到2多1 空,减码一口多单,再到1多2空,则由一口多单转为一口空单,3空则加码一口空单,依此循环；　　(3).参考型:多个公式,但以一个公式为主体,配合其它公式,判断讯号强或弱,进而作单,或加码,或减码,或观望；　　(4).赌博型:一个公式,加自设停损,例如:多方讯号出现,进场作多单,方向对了,等待空方讯号出场,假如进场后立即回跌,则设一个点数,自行停损,表示这次讯号失败,等待下次讯号出现。　　

发布于2016-5-27 15:53 上海

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