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讲一下关于期权的牛市认沽期权价差策略？

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牛市期权认沽期权价差

讲一下关于期权的牛市认沽期权价差策略？

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资深宫经理

资深宫经理基金

帮助9.3万好评8.8万从业8年

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认沽期权（PutOptions，PUTS）：又称看跌期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。是指期权的购买者在期权合约有效期内或行权日，拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。

发布于2018-3-2 14:45 北京

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证券宫经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业8年

　牛市认沽价差策略是指由买入较低行权价的认沽期权和卖出较高行权价的认沽期权构成，合约的标的和到期时间都是一致的。较低行权价的认沽期权会为策略提供下行方向的保护，卖出较高行权价的认沽期权会带来权利金的收入。

　　由于较低行权价的认沽期权价格会低于较高行权价的认沽期权，所以牛市认估价差策略在建仓时会为你带来净现金流入。

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牛市认沽差价策略的特点
　　策略优点：即使标的股票价格不发生变动也可以获利，同时提供了一定的风险保护。

　　策略缺点：面临的最大亏损可能大于最大收益，同时作为一个牛市策略，上行收益有限。

　　牛市认沽价差策略是一个收益与风险都有限的策略，且在标的价格较高时获得较高收益，标的价格较低时收益较低，故策略为牛市策略。设两个认沽期权的行权价和权利全分别为K1、K2和P1、P2，其中K1<K2。

　　当标的价格S大于K2时，策略获得最大到期收益，两个认沽期权都将无价值地过期，策略的收益为P2−P1，即初始的权利金净收入。

　　当标的价格S小于K1时，策略将会遭受最大的亏损，两个认沽期权在到期时都处于实值状态，由于义务仓的亏损大于权利仓的收益，策略的收益为(K1−K2)+(P2−P1)。

　　当标的价格S介于K1和K2之间时，较高行权价的认沽期权到期时处于实值状态，较低行权价的认沽期权则为虚值，策略的收益为(S−K2)+(P2−P1)，当标的价格为K2−(P2−P1)时，策略恰好达到盈亏平衡。

　

发布于2018-3-2 15:17 北京

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资深唐顾问股票

帮助10万+ 好评10万入驻4年

您好，期权如果满足条件，建议开通，哪怕不常用，极端行情下能对冲很大的风险，开户前需要验资，20个交易日日均50万，且有6个月以上交易经验。要去到券商临柜办理，开户即可享受成本价的期权手续费。

发布于2021-11-2 11:14 广州

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资深刘经理基金

帮助4.7万好评7.5万从业10年+

你好，垂直套利（VerticalSpreads），也称垂直价差套利、执行价差套利，采用这种套利方法可将风险和收益限定在一定范围内。交易方式表现为按照不同的执行价格同时买进和卖出同一合约月份的看涨期权或看跌期权。

发布于2018-3-2 14:46 深圳

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祝经理股票

帮助7.6万好评8392 从业10年+

策略类的相对比较复杂的，建议找你的客户经理问问

发布于2018-3-16 10:59 成都

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橦经理股票

帮助10万+ 好评5016 从业10年+

策略类的相对比较复杂的，开通期权要在正规的机构办理，比如券商

发布于2019-6-20 09:13 莆田

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黄经理股票

帮助10万+ 好评1.9万从业9年

期权的牛市认沽期权价差策略可以直接及咨询客户经理的哦，场内期权每家券商开户条件相同，条件是托管的资产不低于五十万且完成模拟交易策略，更低的佣金就能拥有！一块七一张直奔成本价！

发布于2021-5-21 16:53 重庆

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两融张经理股票

帮助10万+ 好评1261 入驻4年

你好,投资人，我司期权费用可以根据资金量调整到1.7元/张。，期权开通需要股票资产20日日均50万，交易经验在公司6个月以上。期权开户需要满足条件临柜办理，期权只有证券公司能做，肯定是安全的。现在无论资金量都是给您成本价佣金！直接开户前咨询好！

发布于2022-12-16 14:44 德阳

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首席江经理股票

帮助10万+ 好评2814 从业7年

期权的牛市认沽期权价差策略，我司可提供成本手续费给到您！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元，

发布于2023-10-9 13:34 重庆

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北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，认沽期权是一种卖出标的证券的权利，当投资者看空市场，认为标的证券的价格将下跌，可以买入认沽期权以便在标的证券价格下跌中获得收益。
1、认沽期权买入开仓是所有期权策略中最基本的一种。
2、当投资者认沽期权买入开仓就相当于买入了一种权利，即在合约交割日有权以约定价格（执行价）将一定数量的标的证券卖给期权卖方。当期权买卖双方完成交割后，合约也至此终结。
3、基于上述对于认沽期权买入开仓的交易目的和合约终结方式，可以得到认沽期权买入开仓在合约交割日的最高利润、最大亏损以及盈亏平衡状态对应的标的证券价格（盈亏平衡点）：

发布于2018-3-2 14:46 成都

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一对一

资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3786 从业10年+

你好这是一个非常复杂的策略如果有需要可以详细咨询我司。

发布于2018-3-2 14:48 杭州

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陈经理股票

帮助5692 入驻10年+ 行业top

实际上就是买入执行价格较低的看涨期权并且卖出执行价格较高的看涨期权，由于到期时标的物的价格超过卖出执行价格较高的看涨期权，故此其超出部分不会有额外收益，故此其到期日的净利润=(55+2.5)-(45+4)=8.5美元。

发布于2018-3-2 14:51 南京

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白经理股票

帮助5035 好评183 从业10年+

您好，关于讲一下关于期权的牛市认沽期权价差策略：认沽期权（PutOptions，PUTS）：又称看跌期权、卖权选择权、卖方期权、卖权、延卖期权或敲出期权。是指期权的购买者在期权合约有效期内或行权日，拥有按执行价格卖出一定数量标的物的权利。个股期权价格变动的影响因素(1)、个股期权的行权价对于认购期权，行权价越高，期权价格就越低；对于认沽期权，行权价越高，期权价格就越高。
希望对您有所帮助，点击头像详细交流。

发布于2018-3-2 15:01 广州

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资深李经理股票

帮助7.1万好评1.1万入驻8年

各种技术指标和理论都是值得参考的，任何理论都是有相应的实际条件作为基础，详情欢迎咨询！！！

发布于2018-3-2 15:36 成都

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

你好，　　牛市认沽价差策略是指由买入较低行权价的认沽期权和卖出较高行权价的认沽期权构成，合约的标的和到期时间都是一致的。较低行权价的认沽期权会为策略提供下行方向的保护，卖出较高行权价的认沽期权会带来权利金的收入。

　　由于较低行权价的认沽期权价格会低于较高行权价的认沽期权，所以牛市认估价差策略在建仓时会为你带来净现金流入。

发布于2018-3-2 15:43 南京

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