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什么是Rho？

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Rho衡量了利率变化对期权价格的影响，即利率变化一个单位，期权价格产生的变化。认购期权的Rho是正值，认沽期权的Rho是负值。


Rho的相关公式为：新期权价格=原期权价格 Rho×利率变化


例：有一张深证100ETF认购期权合约，期权价格为0.2282元，Rho为0.094，目前无风险利率为2.5%。在其他条件不变的情况下，如果无风险利率变为3.5%，即增加了1%，则期权理论价格=0.2282 0.094×1%=0.2291元。


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发布于2023-1-5 11:32 南京

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发布于2023-1-5 13:10 宁波
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