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风险量化评估模型

风险量化评估模型有哪些？

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资深邓经理

一对一

资深富经理股票

帮助10万+ 好评621 入驻9年

主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。在预期标的资产价值将走低的情况下，投资者可能会选择购买看跌期权。该策略在资产价格降低时获利，但损失上限为支付的期权费用。目前，各个证券公司对期权交易收取的手续费存在差异，若想开设一个低手续费的期权账户，需要提前与客户经理联系并协商。在线帮助您捕捉市场机遇，享受1.7元的低期权交易费率，两融利率也只有4.99%，加上可转换债券的实惠价格，是您理想的投资伙伴。

发布于2024-3-29 15:51 重庆

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一对一

首席颖经理股票

帮助5.8万好评617 入驻7年

风险量化评估模型有，预埋单是证券买卖中的一种下单(委托交易)方式。就是预先估计好一个买卖价，提前填好后，先行递交给证券营业部的交易单。且敢说这个手续费一定能让您满意！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%【量化功能定制】【智能算法】特色服务找我免费开通。祝你投资愉快！

发布于2023-10-31 13:43 南京

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首席江经理股票

帮助10万+ 好评2815 从业7年

风险量化评估模型有，量化交易开通的话，首先是要找证券公司先办理证券账户的，然后是要开通电话交易软件的使用权限，这个不是每家证券公司都有的，现在我家支持！我司的费用就是我们的强项！联系我预约直接给低价！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%【快捷交易】【智能算法】联系我开通。

发布于2023-10-31 13:42 重庆

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资深小秦股票

帮助8.7万好评156 从业3年

您好，我是小秦。感谢您对我们券商的关注和支持。关于您所提到的风险量化评估模型，我们公司拥有多个专业团队进行深入研究和探索，以确保我们的客户能够从中受益。我们的风险量化评估模型主要包括基础风险模型和高级风险模型两种。基础风险模型考虑了市场波动性、经济环境、行业发展趋势等因素，为客户提供更加全面的投资建议。而高级风险模型则采用了更为复杂的数学算法和数据分析方法，更加准确地评估了不同投资组合的风险水平，为客户提供更加精细化的投资建议。除此之外，我们还会根据客户的不同需求和风险偏好，定制不同的风险管理方案，帮助客户实现资产非常大化增值的同时，降低可能的风险损失。如果您有任何关于风险量化评估模型的问题或者想要了解更多有关我们的服务，欢迎随时联系我们的客服人员，他们将会竭诚为您服务。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 11:26 成都

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资深熊经理股票

帮助6467 好评158 从业5年

官方评定为【优质回答】

KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型

1）KMV——以股价为基础的信用风险模型历史上，银行在贷款决策时，曾经长时间忽视股票的市价。KMV模型基于这样一个假设——公司股票价格的变化为企业信用度的评估提供了可靠的依据。从而，贷款银行就可以用这个重要的风险管理工具去处理金融市场上遇到的问题了。尽管很少有银行在贷款定价中将KMV模型作为唯一的信用风险指示器，但非常多的银行将其用为信贷风险等级的早期报警工具。

2）JP摩根信贷风险资产组合模型——VAR1997年，JP摩根推出了信贷风险资产的组合模型——信用矩阵，该模型引进了新的风险管理理念。即根据信用质量的变动及时评级资产价值发生损失的可能性，它反映的主要问题是：如果明年情况不好，我的资产会有出现什么损失。

3）RAROC模型：RAROC为每笔交易分配一种“资本费用”，其数量等于该交易在一年内的预期最大损失(税后，99％的置信水平)。交易的风险越高，需占用的资本越多，要求其获得的现金流或收益也越多。RAROC可以广泛应用于银行管理，如利率风险管理、汇率风险管理、股权管理、产品风险、信用风险管理等

4）EVA模型：经济价值增量(EconomicValueAdded，简称EVA)在西方发达国家如美国已日益被越来越多的公司所采用，借以量化公司股东财富最大化目标的实现程度。EVA相对传统的会计利润而言，该指标不仅考虑了债务资本成本(利息)，同时也考虑了普通股成本。从经济学的角度来看，会计利润高估了真实利润，而EVA克服了传统会计的这一弱点。

风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。

发布于2022-7-25 10:15 北京

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理财师马经理股票

帮助4.3万好评7.7万从业10年+

官方评定为【优质回答】

您好，回答您的问题，风险量化评估模型有哪些？

风险量化是指通过风险及风险的相互作用的估算来评价项目可能结果的范围。风险量化的基本内容是确定哪些实践需要制定应对措施。风险量化涉及到对风险和风险之间相互作用的评估，用这个评估分析项目可能的输出。

风险量化评估模型包括：

1.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型。

2.风险量化评估模型主要有KMV模型、JP摩根的VAR模型、RORAC模型和EVA模型

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发布于2022-7-25 09:06 上海

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理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业4年

您好，现在是支持PTrade和QMT量化交易软件的，都有通过交易接口的喔，1.定时埋单、价格埋单；
2.盘口扫单；
3.拐点交易；
4.可转债套利；
5.日内回转交易；
专业的投资者还可以自己编程

发布于2021-10-12 15:30 福州

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一对一

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

你好，假设某股票流通股的认沽价格为X，全流通前市净率为3且盈利能力很差（这可是目前多数上市公司的普遍现象）。全流通后，鉴于实际净资产比报表所称的更少，原流通股东当然愿意尽可能地抛售手中的股票，至少抛至名义净资产处。

发布于2018-3-14 14:15 成都

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章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，商业银行应当建立涵盖各项业务、全行范围的风险管理系统，开发和运用风险量化评估的方法和模型，对以下各类风险进行持续的监控：A、信用风险；B、市场风险；C、流动性风险；D、操作风险等

发布于2018-3-14 14:01 杭州

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金牌李经理股票

帮助6.5万好评1726 从业9年

您好，一般就是A、信用风险；B、市场风险；C、流动性风险；D、操作风险等

发布于2017-9-29 13:29 广州

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李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，风险量化模型您是可以在网上看到的，希望能够帮助到您

发布于2017-9-29 12:19 哈尔滨

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AAA项经理股票

帮助2.8万好评707 入驻9年

您好，风险量化评估模型比较多，具体可以点击头像了解。

发布于2017-9-29 11:31 重庆

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资深谭经理股票

帮助5.4万好评4506 从业10年+

洪水风险评估模型floodriskevaluationmodel概率风险评估模型ProbabilisticRiskAssessment;PRA风险评估模型分析analysisofriskevaluationmodel气象风险评估模型meteorologicalriskassessmentmodel信用风险评估模型creditriskevaluationmodel;creditriskassessmentmodel内部风险评估模型internalriskmeasurementmodel火灾风险评估模型fireriskassessmentmodelGail风险评估模型GailModelBreastCancerRiskAssessmentTool银行信用风险评估模型creditriskassessmentmodel

发布于2017-9-29 09:54 成都

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高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1030 从业5年

、VaR,FICO,KMV2、CreditMetrics、敏感性分析、误差反向传播（ErrorBackPropagation,BP）算法3、回归模型：多元线性判定Z-Score模型、多元逻辑Logit模型、多元概率比回归Probit、增量算法4、Cox比例风险模型

发布于2017-9-29 09:51 上海

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王涨股票

帮助1.5万好评291 入驻10年+

信用度量术模型，KMV模型，信用风险附加模型，信用组合观点模型

发布于2017-9-29 09:40 厦门

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王经理股票

帮助9.6万好评9251 从业10年+

A、信用风险；B、市场风险；C、流动性风险；D、操作风险等《商业银行市场风险管理指引》中所指的市场风险分为（利率风险）、汇率风险（股票价格风险）和商品价格风险。《商业银行内部控制指引》规定：内部控制应当包括以下要素：内部控制环境、（风险识别与评估）、（内部控制措施）、信息交流与反馈、（监督评价与纠正）。

发布于2017-9-29 09:40 天津

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一对一

资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年+

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