常州弘业期货50ETF期权早评20170821
发布时间:2017-8-21 08:52阅读:173
50ETF期权
上周五50ETF延续小幅震荡行情,下午小幅冲高,收盘价格为2.663,涨幅0.45%。标的股中雄安概念股华夏幸福领涨,中国平安中报预喜亦大幅上涨。其他个股整体上涨少跌多,北方稀土领跌,证券股跌幅也比较大。
期权方面,周五期权成交77万张,较前一交易日升高25%,其中认购期权成交42.9万张,升高27.5%;认沽期权成交34.2万张,升高23%。成交量认沽认购比为0.8,下降3.7%。认购及认沽期权持仓总量为176万张,下降0.99%。其中认购期权持仓为93万张,下降2.4%;认沽期权持仓为83万张,升高0.61%。持仓量认沽认购比为0.89,升高3%。成交量认沽认购比下降,显示市场情绪较为乐观。
目前,标的历史波动率为12.96%,没有变化;ivx指数为13.46,下降1.7%。由于标的变化幅度不大,导致隐含波动率继续下降,但是与历史波动率之间的价差已经进一步缩小,所以波动率指数难以持续性的或者大幅度的下降。操作上,建议跟随标的方向,短线做多9月份实值期权,震荡行情勿长线持有认购或认沽期权多单。
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