常州弘业期货50ETF期权早评20170808
发布时间:2017-8-8 08:54阅读:321
50ETF期权
昨日50ETF探底后大幅回升,日内宽幅震荡,截止收盘,50ETF价格为2.679,涨幅,0.3%。标的股中北方稀土涨停带动50做多情绪,证券股下跌,其它个股涨跌分化较大,整体上涨跌参半。
期权方面,昨日期权成交64.9万张,较前一交易日下降14%,其中认购期权成交35.7万张,下降13.9%;认沽期权成交29.2万张,下降14.1%。成交量认沽认购比为0.82,与前日持平。认购及认沽期权持仓总量为175.7万张,升高1.47%。其中认购期权持仓为92.8万张,升高2.99%;认沽期权持仓为83万张,与前日持平。持仓量认沽认购比为0.89,较前日下降3%。成交量认沽认购比与前日持平,市场看跌情绪依然不强。
目前,标的历史波动率为13%,与前一交易日持平;ivx指数为15.37,升高2.9%。隐含波动率依然维持在近期高位。组合策略上建议持有跨式期权空头组合,标的期权选择8月份2.8的认购及2.55的认沽期权。方向性交易上,建议短期以卖空期权为主,买期权操作谨慎参与。
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