金融工程FOF周报:市场震荡整理,大盘成长领跌
发布时间:2024-1-16 15:45阅读:112
指标跟踪:上周IC、IM合约当季对冲成本有所下降,IC、IM合约当月对冲成本有所上升,IF合约当月和当季对冲成本有所上升。指增超额环境追踪指标中,两市成交额偏震荡,全A截面波动率走强,行业动量指标走弱,超预期因子走强,风格因子不稳定性指标有所上升。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动20日平均波动率持续在底部徘徊,动量因子、持仓因子走强,期限结构因子、波动率因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电子、电力设备及新能源,配置比例较低的行业为建筑、综合。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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