金融工程周报:FOF周报-市场震荡回落,大盘成长领跌
发布时间:2023-9-13 10:00阅读:52
重点回顾:上周权益市场整体震荡回落,国内市场指数大部分下行,近期指增超额环境回暖,市场中性策略周度表现相对较好;商品市场价格有所回撤,黑色、农产品跌幅较大,CTA套利策略周度表现相对较好。
权益市场:上周市场主要指数中,上证综指的涨跌幅为-0.53%,恒生指数的涨跌幅为-0.98%,纳斯达克的涨跌幅为-1.93%,南华商品的涨跌幅为-1.23%,中证全债的涨跌幅为-0.35%。上周中信一级行业指数中,国防军工、煤炭涨幅靠前,表现靠后的行业有传媒、电力设备及新能源。中信风格指数全部下跌,其中消费风格领跌,跌幅为1.67%;市场风格指数全部下跌,其中大盘成长风格领跌,跌幅为2.18%。
基金产品:公募基金中,股票型基金的涨跌幅为-1.28%,混合型基金的涨跌幅为-1.07%,债券型基金的涨跌幅为-0.29%,商品ETF的涨跌幅为0.01%,量化对冲型基金的涨跌幅为-0.02%,QDII型基金的涨跌幅为-0.89%。私募基金中,截止2023年9月1日,股票多头策略指数上涨1.68%;股票中性策略指数上涨0.82%;管理期货策略指数上涨1.09%;宏观策略指数上涨0.91%;债券策略指数上涨0.3%;多策略指数上涨1.57%;私募全市场指数上涨1.38%。
指标跟踪:上周IC合约、IM合约和IF合约当月和当季对冲成本均有所下降。指增超额环境追踪指标中,两市成交额走弱,全A截面波动率走强,行业动量指标走弱,超预期因子走弱,风格因子不稳定性指标维持低位。CTA策略跟踪指标中,中信期货商品指数波动率滚动5日平均波动率走弱,期限结构因子走强,动量因子、持仓因子、波动率因子走弱。公募基金配置比例较高的行业为电力设备及新能源、食品饮料,配置比例较低的行业为综合金融和综合。
风险提示:国际地缘政治冲突加剧;美联储加息节奏超预期
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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