以GBP/USD(英镑兑美元)为例,假设价位为1.5030/40,而换汇汇率点数(SwapPoint)排列方式为左大右小。此时隔夜拆款英镑的双向利率为4.00%(存)和-4.25%(借),隔夜拆款美元的双向利率为2.25%(存)和-2.50%(借)。
在这种情况下,做市商(或投资者)会计算出买入GBP/USD的换汇点数:-0.63点。这是通过将1.5030乘以(2.25%-4.25%)乘以1天再除以360天得出的。
同样地,做市商(或投资者)也会计算出卖出GBP/USD的换汇点数:-0.83点。这是通过将1.5040乘以(4.25%-2.25%)乘以1天再除以360天得出的。
因此,GBP/USD的隔夜换汇点数为0.83/0.63基本点。这就是市场中表示贴水的专业用法。
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发布于2023-10-3 14:58 上海