期货跨期套利的主要风险是什么？

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期货跨期套利

期货跨期套利的主要风险是什么？

叩富同城理财师浏览：2545 人分享

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首发顾问

资深谢经理

资深期货投顾资深期货投顾期货

帮助3.4万好评2370 从业7年

跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的。假如五月玉米和九月玉米的价格现在分别是1800和1900，如果你判断它们之间的差价将会缩小（比如根据历史资料往年两个月份的差价一般在70-80点左右），那么就可以买五月卖九月，待差价缩小（比如变成五月1820、九月1890时或者五月1870、九月1930时）后，你就可以同时平仓获取利润了。这样既可以避免行情剧烈变动带来的风险，还可以获得稳定的收益。

发布于2019-10-8 09:35 北京

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

首发回答

你好，期货跨期套利是指同一个品种不同月份之间一个买一个卖相同数量的操作，赚取不同合约价差变化的交易策略。

发布于2019-10-7 18:07 上海

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首席林顾问首席林顾问股票

帮助8.5万好评409 从业8年

您好，跨期套利是利用相同品种的不同交割月份合约之间差价变动来进行的
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发布于2019-10-8 10:50 杭州

+管家

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资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2078 从业8年

主要也是系统风险和非系统风险，都是一样的哈。

发布于2019-10-9 14:20 长沙

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陶顾问陶顾问股票

帮助10万+ 好评4196 从业5年

你好，期货跨期套利的主要风险系统性风险，非系统性风险流动风险等等，

发布于2019-11-20 21:08 成都

+管家

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一对一

张经理张经理股票

帮助6.1万好评726 入驻9年

你好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素。

发布于2019-10-7 19:04 重庆

+管家

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一对一

张经理张经理期货

帮助2万好评10万入驻10年

你好，跨期套利一般是在期货同一品种不同合约之间进行的

发布于2019-10-8 08:20 南京

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一对一

张经理张经理股票

帮助7.4万好评1.1万入驻8年

您好，跨期套利一般是指在期货同一品种不同合约之间进行的，希望能帮助到您

发布于2019-10-8 08:38 广州

+管家

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一对一

期货顾经理期货顾经理期货

帮助5785 好评1196 入驻5年

买进抛远的正向套利，就是你进场的价差减去你的利息，同时你要有交割能力，反向的不能交割，理论上风险无上限，如果不能交割，所有跨期套利都是价差投机，做好止损

发布于2019-10-8 08:59 南京

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一对一

小尹经理小尹经理股票

帮助4.5万好评1098 入驻7年

您好，买进抛远的正向套利，同时你要有交割能力，反向的不能进行交割，理论上风险无上限，如果不能交割，所有跨期套利都是价差投机，需要注意相应的风险

发布于2019-10-8 09:08 广州

+管家

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一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

你好，跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的的，在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等的、方向相反的交易头寸,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种，实际操作中又分为牛市套利、熊市套利和蝶式套利；跨期套利有几个主要的因素：
1，近期月份合约波动一般要比远期活跃的。
2，空头的移仓使隔月的差价变大，多头的移仓会让隔月差价变小的。
3，库存是隔月价差的决定因素。
4，合理价差是价差理性回归的重要因素的。

发布于2019-10-17 13:43 南京