分享
我来回答
入驻注册
咨询TA
17326826310 
首发回答
您好！期货套利是一种利用市场上不同交易品种或同一交易品种不同到期月份的价格差异来获取收益的策略。选择最佳的套利品种组合涉及到多个因素，包括相关性、价格波动性、交易成本、资金量等。
一般来说，寻找具有高度相关性的期货品种进行跨品种套利或寻找同一商品不同到期月份的期货进行跨期套利是常见的策略。
对于跨品种套利，可以考虑以下几个因素：
1. 相关性：选择相关性较高的品种。相关性越高，套利机会越频繁。
2. 波动性：选择波动性较大的品种，因为波动性越大，价差变动的可能性越高。
3. 交易成本：考虑交易成本，包括手续费、运输成本等。
4. 资金量：根据自身资金量选择合适的品种，确保资金能够充分分散。
对于跨期套利，以下因素是关键：
1. 供需状况：分析近期和远期合约的供需状况，了解其价格走势。
2. 存储成本：考虑仓储费用和资金成本，通常是远期合约价格高于近期合约。
3. 交割品级：确保两个合约的交割品级相同，以避免品质差异带来的风险。
具体的最佳组合因市场情况和个人策略而异，需要持续的市场分析和策略调整。建议在实际操作前充分了解市场，进行充分的风险评估和管理。需要了解更多信息，请随时与我联系。我会尽力为您提供帮助，共同探讨投资策略，助您在期货市场取得更好的成果。祝您投资愉快。
发布于2024-2-23 13:47 北京
当前我在线
直接联系我
6
更多
分享
追问
收藏
举报
搜索更多类似问题 >
507万+ 
电话咨询
+微信
咨询
