您好,期货程序化交易模型有两种,一种是自编的,一种是三方提供的,现在一般来说 交易成本包括固定交易成本和变动成本,而滑点属于变动成本部分,实盘中很难定量化,测试模型的过程中只能给出一个大概的数值,例如股指测试的时候可将交易手续费设为正常手续费的3-5倍,作为滑点来考虑。
当然,不同模型、不同周期,滑点在总交易成本中所占比重不同,一般来说,信号越频繁,滑点越作为考虑重点,如果是两三天一个信号的长周期模型,即使滑点设为正常手续费的十倍,对于整体收益影响也不大。
1. 交易环境,程序化交易在国内有几个交易软件可以选择:文华财经、交易开拓者、金字塔,还有新出的MC以及福星在线。
2. 网络速度,网络速度上可以不需要选择路由器,网络直接进入,这样可以缓解网络速度。
3. 模型自身设定的是对手价开仓。
另外,还有有很多种处理期货程序化交易模型滑点的方法,但是从理论上讲,滑点是不可避免的!只能通过各种条件语句和自定义函数去减少滑点发生的情况,提高开平仓的平稳度,一旦出现急拉急跌,如何避免在高动能情况下开仓,或者有选择性的开仓,什么时候应该追单,什么时候不追,都需要各种模块化的语句去控制和避免。滑点并不可怕,有交易就一定有滑点,程序化交易怎么说都比人类下单的滑点要小。
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发布于2024-2-2 14:37 北京