商品场外期权报价是怎么计算的？

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场外场外期权期权报价

商品场外期权报价是怎么计算的？商品场外期权报价是怎么计算的？

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首发顾问

王经理

资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，商品场外期权报价根据是实值还是虚值，标准差的变化等等因素影响，包括时间价值和内在价值构成商品期权场外期权报价。

发布于2019-4-9 16:55 上海

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评607 入驻7年

你好商品场外期权报价根据是实值还是虚值、标准差的变化等等因素影响，包括时间价值以及内在价值构成商品期权场外期权报价。

发布于2019-5-10 13:30 重庆

+管家

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资深唐经理资深唐经理股票

帮助7.4万好评1557 从业10年+

你好，期权有权利和义务，期货只有义务，期权开通条件：180天的交易经验+50万的金融资产，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可，有疑问欢迎私聊，

发布于2022-12-8 11:08 西安

+管家

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一对一

王经理王经理股票

帮助9.6万好评9230 从业10年+

首发回答

就只针对场外期权这个业务来说，取决于你选择的股票波动率，到期时间的长短，标的看涨价格这3个主要因素。其实简单点理解就是客户定义的事件发生的概率越低，期权价格越低，反之就越高。此外每家券商的报价也有高有底。
我们的网上交易手续费是非常优惠的额，可以给到你成本价，手机开户方便快捷，但是现在已经不允许个人投资者做场外期权了，只能机构投资者做。

发布于2019-4-9 16:08 天津

+管家

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一对一

张经理张经理期货

帮助2万好评10万入驻10年

您好，1.目前做市商基本都是按照BS模型来定价的，不同标的物的期权价格之所以会有较大差异，最根本的原因是波动率的不同。总体来说，波动越大的品种，期权权利金会越贵，因为其获利的可能性也越大。对于同一品种而言，不同做市商的报价也会有所差异，这主要是由于做市商对波动率的预估不同，背后的深层次原因还可能有持有的头寸敞口、对冲模型和渠道的差异。希望能帮到你

发布于2019-4-9 16:08 南京

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一对一

唐门解读唐门解读期货

帮助816 入驻6年专业满分

Indexoption通常用futures来对冲。所以如果楼主问的是去年交易规则变化以来的情况，那原因就是贴水没错。至于如何在定价的时候把贴水考虑进模型，楼主去仔细研究下bs的推导（我是指用delta对冲的方式），想想用贴水的期货代替现货去对冲是怎么影响你的pnl你就懂了。这里我就提示一点：卖put+卖现货对冲=卖put+卖期货对冲+卖现货对冲-卖期货对冲最后两个本质就是期现套利，这里体现为贴水带来的亏损。

发布于2019-4-9 17:29 上海