1. 观察 ETF 的溢价和折价情况:通过对比 ETF 的净值和二级市场价格,找出存在溢价或折价的 ETF。溢价指二级市场价格高于净值,折价则相反。
2. 判断套利机会:当 ETF 净值低于二级市场价格时,存在套利空间。此时,投资者可以在二级市场购买 ETF,然后在一级市场申购 ETF,最后在二级市场卖出 ETF,实现套利。
3. 操作步骤:
a. 在二级市场买入 ETF。
b. 按照 ETF 的申赎清单,购买一篮子股票(或 ETF 成分股),并提交到一级市场进行 ETF 申购。
c. 获得 ETF 份额后,在二级市场按照较高的市场价格卖出 ETF。
4. 计算套利收益:套利收益=二级市场买入 ETF 价格 - 一级市场申购 ETF 价格 + 二级市场卖出 ETF 价格 - 二级市场买入 ETF 价格。
5. 注意风险:ETF 套利存在一定风险,如市场波动、交易费用等。此外,套利操作需要具备一定的资金量和交易经验。
需要注意的是,ETF 套利并非长期有效的投资策略,而是利用市场短期失衡来实现盈利。在实际操作中,您应密切关注市场动态,遵循风险管理原则。
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发布于2023-10-29 21:19 上海