1.套利市场的品种的品质相同或相近。
2.套利品种在两个市场具有很强的相关性。
3.套利商品可以在两个市场自由流通。
4.设置的套利模型应该大致符合市场预期。
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发布于2018-12-19 13:34 长沙
发布于2018-12-19 13:34 长沙
发布于2018-12-19 13:20 成都
发布于2018-12-19 13:24 成都
发布于2018-12-19 14:06 广州
期货的跨市场套利是选择不同交易所的期货相关性比较强的品种进行套利,期货的价格是以现货稳基础的,所以相关性品种的价差也有一个合理区间、走势也有很大的关联,所以可以利用这些来选择套利的品种进行套利。
就像大商所的铁矿石期货和上期所的螺纹钢期货,因为铁矿是螺纹的原材料,所以两品种的走势很相似,可以在两者的走势出现严重偏差的时候进行套利。例如,2301的铁矿近期的涨幅严重大于2301的螺纹,此时进行跨市套利就可以适当的进行铁矿空单和螺纹多单进行建仓。
跨市套利的原理基本上就是上面所说,如有其它问题可以点击右上角添加我的微信详细交流。
发布于2023-1-5 14:25 南京