期货分析时,跨期套利是什么?
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期货跨期套利

期货分析时,跨期套利是什么?

叩富同城理财师 浏览:1008 人 分享分享

4个顾问回答
首发顾问 小贝经理
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你好,跨期套利指的是在同一个品种不同的两个合约进行套利操作

发布于2019-3-18 15:33 成都

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首发回答
您好,所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种,卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货,交割期分别为3月和9月,之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段,股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约,待到价差回归后再进行相应的反向平仓,进而利用价差的合理回归获得利润。

发布于2018-12-17 09:57 成都

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不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式

发布于2018-12-17 13:46 武汉

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你好,跨期套利指的是在同一个品种不同的两个合约进行套利操作,这就需要投资者判断合约远近的强弱,这也是跨期套利最关键的地方。合约远近的强弱其实也就是对合约未来走势的把握,需要投资者具备一定的分析能力。

发布于2018-12-17 15:27 成都

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